Bienvenue dans ce cours sur Python pour la Finance ! Si vous êtes intéressé par la façon dont on peut utiliser Python pour mener à bien des analyses financières rigoureuses et effectuer du trading algorithmique, alors c’est le cours qu’il vous faut !
Ce cours vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir pour utiliser Python pour la Finance et le Trading Algorithmique (utilisation de modèles mathématiques complexes gérés par ordinateur pour passer des ordres basés sur des critères de timing, de prix, de quantité…) ! Nous commencerons par apprendre les bases de Python, puis nous nous pencherons sur les différentes bibliothèques de base utilisées dans l’écosystème Py-Finance sur Jupyter. Cela comprends les bibliothèques NumPy, Pandas, Matplotlib, Statsmodels, la plateforme Quantopian pour le Trading et bien plus encore !
— En résumé —
Ce cours est rempli de leçons intuitives et d’exercices pratiques pour s’exercer en situation réelle.
Nous avons voulu rendre ce cours le meilleur possible et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de le partager avec vous et vous voir progresser dans ce merveilleux monde de la Finance.
Jose & Rod
Nous couvrirons les sujets suivants utilisés par les professionnels de la finance :
- Principes fondamentaux de python
- NumPy pour un traitement numérique très rapide
- Pandas pour une analyse efficace des données
- Matplotlib pour la visualisation de données
- Utilisation de pandas-datareader et de Quandl pour l’extraction de données
- Techniques d’analyse des séries temporelles de Pandas
- Analyse des rendements boursiers
- Rendements quotidiens cumulatifs
- Volatilité et risque lié aux titres
- EWMA (Moyenne Mobile Pondérée Exponentiellement)
- Statsmodels
- ETS (Erreur-Tendance-Saisonnalité)
- ARIMA (Moyennes Mobiles Intégrées Auto-Régressives)
- Graphiques d’Auto-Corrélation et graphiques d’Auto-Corrélation partielle
- Bases de la Finance
- Ratio de Sharpe
- Optimisation de la répartition du portefeuille
- Optimisation de porte feuille financier: la frontière efficiente de Markowitz
- Types de fonds d’investissement
- Transactions boursières
- Vente à découvert ou position courte
- Modèle d’évaluation des immobilisations
- Fractionnement d’actions et dividendes
- Hypothèses des marchés financiers efficients
- Trading Algorithmique avec Quantopian
- Négociation de contrats à terme ou futures (Trading)
Installation et mise en place de l'environnement py-finance
Cours accéléré Python
NumPy
Pandas
Visualisation de Données avec Matplotlib et Pandas
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19Introduction à Pandas
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20Series
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21DataFrames - Partie 1
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22DataFrames - Partie 2
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23DataFrames - Partie 3
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24Données Manquantes
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25Group By avec Pandas
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26Fusionner, Joindre et Concaténer des DataFrames
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27Opérations ordinaires Pandas
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28Data Input et Output
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29Exercices Pandas
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30Solutions Exercices Pandas
Sources de Données
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31Introduction à la visualisation de données
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32Bases de Matplotlib - Partie 1
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33Bases de Matplotlib - Partie 2
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34Matplotlib - Partie 3
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35Exercices Matplotlib
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36Solutions Exercices Matplotlib
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37Visualisation de Données avec Pandas
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38Visualisation de Séries Temporelles avec Pandas
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39Exercices Visualisation avec Pandas
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40Solutions Exercices Visualisation avec Pandas
Les Données de séries temporelles avec Pandas
Projet d'Analyse Boursière
Analyse des Séries Temporelles
Les Fondamentaux de la Finance avec Python
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56Introduction à l'analyse des séries temporelles
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57Les bases sur les Séries Temporelles
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58Introduction à Statsmodels
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59Modèle ETS (théorie)
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60Modèle EWMA (théorie)
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61Code pour EWMA
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62Code pour ETS
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63Modèle ARIMA (théorie)
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64Graphiques d'AutoCorrélation : ACF et PACF
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65ARIMA avec Stasmodels
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66Code ARIMA - partie 2
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67Code ARIMA - partie 3
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68Code ARIMA - partie 4
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69Discussion du choix de P, D et Q
Les bases du Trading Algorithmique avec la plateforme Quantopian
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70Introduction aux fondamentaux de la finance avec Python
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71Le ratio de Sharpe
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72Répartition du portefeuille (code partie 1)
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73Répartition du portefeuille (code partie 2)
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74Optimisation du Portefeuille (théorie)
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75Optimisation du portefeuille (code partie 1)
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76Optimisation du portefeuille (code partie 2)
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77Optimisation du portefeuille (code partie 3)
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78Principaux concepts du marché financier
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79Type de fonds
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80Reportage BlackRock
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81Livre d'Ordres
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82Vente à découvert ou position courte
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83CAPM - Modèle d'Evaluation des Actifs Financiers
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84CAPM - code
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85Fractionnement d'actions et dividendes
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86Hypothèses des Marchés Financiers Efficients (EMH)